PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с GWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBDFX с GWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG, while GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG. Over the past 10 years, MBDFX returned 1.25%/yr vs 2.34%/yr for GWMIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MBDFX charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for GWMIX.

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и GWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GWMIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям GWMIX по среднегодовой доходности: 1.25% против 2.34% соответственно.

MBDFX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.28%
1 год
4.19%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.25%

GWMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.32%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.64%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBDFX и GWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.28%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		0.92%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.80%

Correlation

The correlation between MBDFX and GWMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.49

The correlation between MBDFX and GWMIX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

AMG GW&K Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с MSSCXMBDFX с FEDUXMBDFX с ARDEXMBDFX с CHTTXMBDFX с SKSEXMBDFX с GWMEX
Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с ARDEXGWMIX с MEQFXGWMIX с YACKXGWMIX с BRWIXGWMIX с TMDIXGWMIX с SKSEXGWMIX с ARSVX

Доходность на риск

MBDFX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXGWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.81

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.91

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.71

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.95

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

6.12

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. GWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GWMIX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и GWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXGWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.81

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.00

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и GWMIX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и GWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBDFXGWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-12.27%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.89%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-5.41%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-12.27%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-12.27%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.69%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.98%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и GWMIX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBDFXGWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.09%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.23%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.70%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

4.13%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.00%

+1.05%

Сравнение комиссий MBDFX и GWMIX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и GWMIX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GWMIX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.72%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.48%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MBDFX and GWMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBDFX has higher volatility (1.32%) compared to GWMIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs GWMIX's -12.27%.

GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBDFX и GWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор