PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с GWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с GWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и GWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и GWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		-0.90%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у GWMIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям GWMIX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.23% соответственно.

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%

GWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.50%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

AMG GW&K Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с ARSVXGWMIX с ARDEXGWMIX с TMDIXGWMIX с DFABXGWMIX с BRWIXGWMIX с DFSMXGWMIX с YACKX

Сравнение комиссий MBDFX и GWMIX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MBDFX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXGWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.32

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. GWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWMIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и GWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXGWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.97

-0.50

Корреляция

Корреляция между MBDFX и GWMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и GWMIX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GWMIX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и GWMIX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и GWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXGWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-12.27%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-4.41%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-12.27%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-12.27%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.46%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.97%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.30%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и GWMIX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXGWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.87%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.45%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

4.09%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.98%

+1.07%