Сравнение MBDFX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBDFX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.71% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 1.33% против 9.48% соответственно.
MBDFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.33%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBDFX и ARSMX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
MBDFX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
MBDFX
ARSMX
Сравнение MBDFX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBDFX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.18 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.21 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBDFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MBDFX и ARSMX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и ARSMX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и ARSMX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBDFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -51.75% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -12.25% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -19.34% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -42.96% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -9.05% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.12% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.07% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и ARSMX
Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.64%, в то время как у AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBDFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.00% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 11.20% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 18.48% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 17.88% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 19.60% | -14.55% |