PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с MOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCSX с MOSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both mutual funds - MBCSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MBCSX returned 17.00%/yr vs 8.17%/yr for MOSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBCSX charges 0.73%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и MOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.17% соответственно.

MBCSX

1 день
-1.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.37%
1 год
15.24%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.44%
10 лет*
17.00%

MOSAX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.89%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCSX и MOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		1.48%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		1.40%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%

Correlation

The correlation between MBCSX and MOSAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.68

The correlation between MBCSX and MOSAX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

MassMutual Overseas Fund

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUSXMBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAX
Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MGFAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAX

Доходность на риск

MBCSX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCSXMOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.69

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.06

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.81

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCSX vs. MOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MOSAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и MOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCSXMOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и MOSAX

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и MOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCSXMOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-58.43%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-11.74%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-14.43%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-33.69%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-36.75%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.02%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.62%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.43%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и MOSAX

MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеют волатильность 4.06% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCSXMOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.91%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.99%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

17.68%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

18.22%

+7.37%

Сравнение комиссий MBCSX и MOSAX

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и MOSAX

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.66%, что больше доходности MOSAX в 17.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		42.66%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.96%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MBCSX and MOSAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOSAX has higher volatility (4.12%) compared to MBCSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, MBCSX dropped -54.66% vs MOSAX's -58.43%.

MBCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCSX и MOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор