Сравнение MBAIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -0.92% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -1.66% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MBAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.00%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и FRGAX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MBAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MBAIX
FRGAX
Сравнение MBAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.96 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и FRGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и FRGAX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.16% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и FRGAX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -11.77% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -8.53% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.02% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -1.62% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и FRGAX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.51% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 7.04% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 12.09% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.33% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 10.33% | +0.27% |