Сравнение MAZDOCK.NS с AVGO
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 63.37%/yr for AVGO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 17.11%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 75.45%
- 5 лет*
- 63.37%
- 10 лет*
- 45.86%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
AVGO Broadcom Inc. | 17.11% | 57.84% | 116.87% | 105.60% | -3.95% | 59.60% | 17.36% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and AVGO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
AVGO
Сравнение MAZDOCK.NS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.70 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.89 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и AVGO
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -45.16% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -25.03% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -40.71% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -40.71% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -20.79% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.77% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 11.46% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и AVGO
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 21.07% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 35.05% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 45.20% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 42.86% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 38.80% | +26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и AVGO
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and AVGO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор