PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZDOCK.NS с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZDOCK.NS с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 42.39%/yr for ADMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZDOCK.NS и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.35%.

MAZDOCK.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-24.46%
3 года*
113.50%
5 лет*
110.02%
10 лет*
—

ADMA

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-52.35%
6 месяцев
-56.40%
1 год
-57.74%
3 года*
33.38%
5 лет*
42.39%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-2.92%12.25%297.56%193.96%208.20%36.22%1.66%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-52.35%11.45%290.92%17.30%204.75%-26.25%-21.59%

Correlation

The correlation between MAZDOCK.NS and ADMA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

MAZDOCK.NS vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZDOCK.NS c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAZDOCK.NSADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.06

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-1.60

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.79

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.95

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.94

+0.80

MAZDOCK.NS vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAZDOCK.NS и ADMA

Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ADMA в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZDOCK.NSADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-89.36%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-60.62%

+22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.60%

-65.42%

+20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-65.42%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-62.70%

+27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-48.97%

+35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.51%

30.70%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и ADMA

Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZDOCK.NSADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

10.16%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

45.45%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

54.51%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

58.90%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.48%

68.83%

-3.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и ADMA

Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.67%0.47%0.79%1.95%4.50%5.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAZDOCK.NS значения в INR, ADMA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAZDOCK.NS and ADMA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор