Сравнение MAYM с SPYG
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. MAYM is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs 33.95% for SPYG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам MAYM и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 4.07% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.75% | 19.00% |
Correlation
The correlation between MAYM and SPYG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between MAYM and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. SPYG — Ранг доходности на риск
MAYM
SPYG
Сравнение MAYM c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYM | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.12 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.78 | 2.90 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 2.48 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | 10.25 | +26.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.12 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 0.35 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок MAYM и SPYG
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -67.63% | +66.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -13.76% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.13% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -24.33% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.32% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и SPYG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 4.35% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 12.46% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 16.06% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 21.17% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 20.64% | -18.77% |
Сравнение комиссий MAYM и SPYG
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и SPYG
MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MAYM and SPYG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (4.35%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs SPYG's -67.63%.
On 1-year performance, SPYG leads with 33.95% vs 6.36% for MAYM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.95% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MAYM.
MAYM is categorized as Defined Outcome, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.04% for SPYG.
MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор