PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYM с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYM с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. MAYM is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs -0.03% for SPLV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности MAYM и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

MAYM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYM и SPLV

2026 (YTD)2025
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		2.33%4.07%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%-2.10%

Correlation

The correlation between MAYM and SPLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MAYM:
MAYM с APXMMAYM с CPSPMAYM с PMAPMAYM с PMMYMAYM с SPYDMAYM с IGLDMAYM с GRID
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

MAYM vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYM
Ранг доходности на риск MAYM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYM c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYMSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

-0.00

+3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.78

0.06

+5.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.01

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

-0.00

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.95

-0.01

+36.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYM vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYM на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYM и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYMSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

-0.00

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.68

+2.68

Просадки

Сравнение просадок MAYM и SPLV

Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYMSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-36.26%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-7.41%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.91%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.55%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

3.05%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYM и SPLV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYMSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.97%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

6.78%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

9.78%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

12.45%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

15.36%

-13.49%

Сравнение комиссий MAYM и SPLV

MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYM и SPLV

MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

MAYM and SPLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, MAYM leads with 6.36% vs -0.03% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAYM has performed better with a 6.36% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for MAYM.

MAYM is categorized as Defined Outcome, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.25% for SPLV.

MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYM и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор