Сравнение MAYM с CHRI
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index. MAYM is actively managed, while CHRI is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CHRI.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и CHRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у CHRI с доходностью 9.79%.
MAYM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYM и CHRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.45% | 1.37% |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
Correlation
The correlation between MAYM and CHRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. CHRI — Ранг доходности на риск
MAYM
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAYM c CHRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYM | CHRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYM и CHRI
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки CHRI в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и CHRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -9.36% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.97% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.62% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и CHRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 13.48% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 13.48% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 13.48% | -11.48% |
Сравнение комиссий MAYM и CHRI
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CHRI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и CHRI
MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAYM and CHRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
CHRI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MAYM.
MAYM is categorized as Defined Outcome, while CHRI is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.29% for CHRI.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и CHRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор