PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAW120.TO с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAW120.TO с CGGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAW120.TO (Mawer Global Equity Fund A) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, MAW120.TO returned 5.56% vs 21.36% for CGGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAW120.TO charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for CGGE.

Доходность

Сравнение доходности MAW120.TO и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAW120.TO торгуется в CAD, в то время как CGGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAW120.TO показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью 7.96%.

MAW120.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.87%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.85%
1 год
5.56%
3 года*
6.07%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

CGGE

1 день
-2.57%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.49%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAW120.TO и CGGE

2026 (YTD)20252024
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		7.49%-5.87%3.33%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		7.96%18.79%7.38%

Correlation

The correlation between MAW120.TO and CGGE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between MAW120.TO and CGGE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mawer Global Equity Fund A

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT

Доходность на риск

MAW120.TO vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAW120.TO c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAW120.TOCGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.59

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.27

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.19

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

8.75

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAW120.TO vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAW120.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CGGE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAW120.TO и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAW120.TOCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.22

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MAW120.TO и CGGE

Максимальная просадка MAW120.TO за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAW120.TO и CGGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAW120.TOCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-14.48%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.81%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.57%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.74%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.45%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAW120.TO и CGGE

Текущая волатильность для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) составляет 2.41%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что MAW120.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAW120.TOCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.32%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.40%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

13.52%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

14.76%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

14.76%

-1.78%

Сравнение комиссий MAW120.TO и CGGE

MAW120.TO берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CGGE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAW120.TO и CGGE

MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.38%0.40%0.35%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAW120.TO and CGGE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAW120.TO и CGGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор