Сравнение MAVKX с SHDPX
MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAVKX charges 0.82%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности MAVKX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAVKX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAVKX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | -0.44% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between MAVKX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAVKX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
MAVKX
SHDPX
Сравнение MAVKX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAVKX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAVKX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 9.50 | -9.35 |
Просадки
Сравнение просадок MAVKX и SHDPX
Максимальная просадка MAVKX за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVKX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAVKX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | 0.00% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | 0.00% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAVKX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAVKX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 0.92% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 0.92% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 382.42% | 0.92% | +381.50% |
Сравнение комиссий MAVKX и SHDPX
MAVKX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAVKX и SHDPX
Дивидендная доходность MAVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | 4.54% | 5.14% | 5.56% | 4.59% | 10.13% | 6.98% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAVKX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAVKX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор