PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAV4.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAV4.L с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAV4.L (Maven Income and Growth VCT 4 plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MAV4.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MAV4.L returned 2.80%/yr vs 25.72%/yr for MSFT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAV4.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Maven Income and Growth VCT 4 plc (MAV4.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAV4.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAV4.L показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции MAV4.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.80% против 25.72% соответственно.

MAV4.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.20%
1 год
-1.14%
3 года*
-0.75%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.80%

MSFT

1 день
-2.05%
1 месяц
2.79%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-8.63%
3 года*
5.98%
5 лет*
12.94%
10 лет*
25.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAV4.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAV4.L
Maven Income and Growth VCT 4 plc		0.10%-2.52%2.23%0.72%-3.07%18.01%0.31%3.96%5.76%3.17%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between MAV4.L and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAV4.L:

£76.39M

MSFT:

$3.10T

EPS

MAV4.L:

£0.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MAV4.L:

27.87

MSFT:

24.82

Коэффициент PEG

MAV4.L:

0.77

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

MAV4.L:

18.85

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

MAV4.L:

0.90

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

MAV4.L:

£4.03M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAV4.L:

£2.03M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MAV4.L:

£4.27M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maven Income and Growth VCT 4 plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MAV4.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAV4.L
Ранг доходности на риск MAV4.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAV4.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAV4.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAV4.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAV4.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAV4.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAV4.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maven Income and Growth VCT 4 plc (MAV4.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAV4.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.34

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.25

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.51

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAV4.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAV4.L на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAV4.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAV4.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.70

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MAV4.L и MSFT

Максимальная просадка MAV4.L за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAV4.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAV4.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-40.05%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-34.18%

+32.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-34.18%

+28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.29%

-34.18%

+25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.27%

-34.18%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-23.41%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-8.81%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

17.11%

-15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAV4.L и MSFT

Текущая волатильность для Maven Income and Growth VCT 4 plc (MAV4.L) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что MAV4.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAV4.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.36%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

22.00%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

25.43%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

25.88%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

27.29%

-19.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAV4.L и MSFT

Дивидендная доходность MAV4.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAV4.L
Maven Income and Growth VCT 4 plc		8.70%10.88%6.52%5.83%7.94%5.71%4.76%3.03%20.92%20.53%5.93%5.96%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAV4.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maven Income and Growth VCT 4 plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
-1.52M
82.89B
(MAV4.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MAV4.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAV4.L and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAV4.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор