PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с FIQPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATFX с FIQPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and FIQPX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, MATFX returned 10.88%/yr vs 8.72%/yr for FIQPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MATFX charges 1.18%/yr vs 0.81%/yr for FIQPX.

Доходность

Сравнение доходности MATFX и FIQPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 63.32%, что значительно выше, чем у FIQPX с доходностью 39.08%.

MATFX

1 день
-0.72%
1 месяц
13.63%
С начала года
63.32%
6 месяцев
65.98%
1 год
96.29%
3 года*
35.26%
5 лет*
10.88%
10 лет*
16.20%

FIQPX

1 день
-0.86%
1 месяц
9.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
44.05%
1 год
72.54%
3 года*
35.15%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATFX и FIQPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		63.32%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-1.94%
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		39.08%37.22%21.13%13.98%-30.50%-14.73%73.23%31.17%0.71%

Correlation

The correlation between MATFX and FIQPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between MATFX and FIQPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV
Часто сравнивают с FIQPX:
FIQPX с FSEAXFIQPX с MGSEXFIQPX с ASIAXFIQPX с ETGIXFIQPX с FERIXFIQPX с FEAAXFIQPX с MSAQX

Доходность на риск

MATFX vs. FIQPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIQPX
Ранг доходности на риск FIQPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c FIQPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXFIQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
3.79

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
4.51

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.19

5.56

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

20.20

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. FIQPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQPX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и FIQPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXFIQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

3.79

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MATFX и FIQPX

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки FIQPX в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и FIQPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATFXFIQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-57.62%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.52%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.18%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-53.21%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.86%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-22.08%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и FIQPX

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATFXFIQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

8.60%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

16.71%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

19.85%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

22.92%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.98%

-0.34%

Сравнение комиссий MATFX и FIQPX

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FIQPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и FIQPX

Ни MATFX, ни FIQPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.82%6.63%5.47%6.97%0.00%0.00%0.00%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Часто задаваемые вопросы

MATFX and FIQPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATFX has higher volatility (10.55%) compared to FIQPX (8.60%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs FIQPX's -57.62%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 3.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATFX и FIQPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор