Сравнение MATE с RHTX
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MATE charges 0.97%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности MATE и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 5.23%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 5.23% | 0.88% |
Correlation
The correlation between MATE and RHTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. RHTX — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHTX
Сравнение MATE c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и RHTX
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -24.68% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.44% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -9.47% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и RHTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 15.73% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.98% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.98% | +4.52% |
Сравнение комиссий MATE и RHTX
MATE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и RHTX
Ни MATE, ни RHTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and RHTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
MATE and RHTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Man Group and Adaptive. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 1.38% for RHTX.
Подберите оптимальное распределение для MATE и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор