Сравнение MATE с PRTO
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности MATE и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 19.75% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
Correlation
The correlation between MATE and PRTO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MATE c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 5.07 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и PRTO
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PRTO в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -2.98% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.11% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.54% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 13.91% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 13.91% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 13.91% | +7.79% |
Сравнение комиссий MATE и PRTO
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и PRTO
Ни MATE, ни PRTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and PRTO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
MATE and PRTO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Man Group and Tidal. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для MATE и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор