Сравнение MATE с ALLW
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.78% | 4.27% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MATE and ALLW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ALLW — Ранг доходности на риск
MATE
ALLW
Сравнение MATE c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.07 | 1.62 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и ALLW
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.78% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.20% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 10.52% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 12.54% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 12.54% | +9.22% |
Сравнение комиссий MATE и ALLW
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ALLW
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ALLW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and State Street. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор