Сравнение MATE с ALLW
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности MATE и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MATE and ALLW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. ALLW — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение MATE c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и ALLW
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.78% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.61% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.35% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 11.15% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 12.57% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 12.57% | +9.93% |
Сравнение комиссий MATE и ALLW
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и ALLW
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and ALLW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and State Street. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для MATE и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор