Сравнение MASGX с PRASX
MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 13.02%/yr vs 9.71%/yr for PRASX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MASGX charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.
Доходность
Сравнение доходности MASGX и PRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 44.84%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 13.02% против 9.71% соответственно.
MASGX
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 44.84%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 13.02%
PRASX
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 24.79%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам MASGX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 44.84% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 24.79% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
Correlation
The correlation between MASGX and PRASX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between MASGX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASGX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
MASGX
PRASX
Сравнение MASGX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASGX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.35 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.07 | 12.37 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASGX и PRASX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и PRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASGX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -70.53% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.39% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -18.34% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -41.56% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -45.07% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.81% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -18.50% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.89% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и PRASX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеют волатильность 14.17% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASGX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 13.53% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 20.46% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.67% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.78% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.64% | +0.47% |
Сравнение комиссий MASGX и PRASX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и PRASX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PRASX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.85% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.50% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MASGX and PRASX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASGX has higher volatility (14.17%) compared to PRASX (13.53%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs PRASX's -70.53%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASGX и PRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор