Сравнение MASGX с PRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и PRASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 4.69% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | -2.85% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 9.21% против 6.90% соответственно.
MASGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
PRASX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и PRASX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.
Доходность на риск
MASGX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
MASGX
PRASX
Сравнение MASGX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.10 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и PRASX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и PRASX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности PRASX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.33% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.64% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и PRASX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и PRASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -70.53% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.39% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -42.27% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -45.07% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -14.39% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -18.61% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.63% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и PRASX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 9.05% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.28% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 18.76% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.54% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.00% | +0.20% |