Сравнение MASGX с MGSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и MGSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASGX показывает доходность 7.87%, а MGSEX немного ниже – 7.63%. За последние 10 лет акции MASGX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.25% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и MGSEX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.
Доходность на риск
MASGX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
MASGX
MGSEX
Сравнение MASGX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.36 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.91 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.44 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 11.93 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.36 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и MGSEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и MGSEX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MGSEX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и MGSEX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и MGSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -62.06% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.34% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -43.13% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -45.32% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -12.42% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.92% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и MGSEX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 10.52% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 17.67% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 22.87% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.07% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 25.63% | -7.41% |