PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASGX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASGX с MGSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 12.84%/yr vs 18.04%/yr for MGSEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MASGX charges 1.24%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.

Доходность

Сравнение доходности MASGX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASGX показывает доходность 46.06%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 53.38%. За последние 10 лет акции MASGX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 12.84% против 18.04% соответственно.

MASGX

1 день
-1.03%
1 месяц
6.03%
С начала года
46.06%
6 месяцев
48.64%
1 год
68.67%
3 года*
21.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.84%

MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASGX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		46.06%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Correlation

The correlation between MASGX and MGSEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between MASGX and MGSEX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia ESG Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с ASIAXMASGX с MAPTX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAX

Доходность на риск

MASGX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASGX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASGXMGSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
4.10

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.55

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

6.87

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

23.15

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASGX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASGX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASGX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASGXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

4.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MASGX и MGSEX

Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и MGSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-62.06%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.34%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-19.30%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-43.13%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-45.32%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.15%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.87%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.24%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MASGX и MGSEX

Текущая волатильность для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) составляет 9.74%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что MASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.04%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

19.66%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

24.04%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.87%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.95%

-7.27%

Сравнение комиссий MASGX и MGSEX

MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASGX и MGSEX

Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MGSEX в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.82%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MASGX and MGSEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MASGX (9.74%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs MGSEX's -62.06%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASGX и MGSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор