Сравнение MASGX с INDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и INDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.15% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и INDAX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Доходность на риск
MASGX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
MASGX
INDAX
Сравнение MASGX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.74 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.96 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.51 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -1.76 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.74 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и INDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и INDAX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности INDAX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и INDAX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и INDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -43.98% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -20.85% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -23.49% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -43.98% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -22.15% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.68% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.05% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и INDAX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.53% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 10.43% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 14.73% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 14.99% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.75% | +1.47% |