Сравнение MARZ с ONEZ
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. MARZ is passively managed, while ONEZ is actively managed. Over the past year, MARZ returned 20.62% vs 18.05% for ONEZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for ONEZ.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и ONEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ONEZ с доходностью 7.56%.
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
ONEZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и ONEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 11.06% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.56% | 8.99% |
Correlation
The correlation between MARZ and ONEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between MARZ and ONEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. ONEZ — Ранг доходности на риск
MARZ
ONEZ
Сравнение MARZ c ONEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | ONEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.46 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и ONEZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ONEZ в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ONEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -13.24% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -6.60% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.34% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.07% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.58% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и ONEZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 2.27%, в то время как у TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.50% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.03% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 9.23% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 11.87% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 11.87% | +0.33% |
Сравнение комиссий MARZ и ONEZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ONEZ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и ONEZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ONEZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.69% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MARZ and ONEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONEZ has higher volatility (2.50%) compared to MARZ (2.27%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs ONEZ's -13.24%.
On 1-year performance, MARZ leads with 20.62% vs 18.05% for ONEZ. On fees, MARZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARZ has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 20.62% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.05% for MARZ.
Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.98% for ONEZ.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и ONEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор