Сравнение MARZ с OCTB
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. MARZ is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 2.22% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MARZ and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
MARZ
OCTB
Сравнение MARZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.00 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и OCTB
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -4.79% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.70% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 7.18% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 7.18% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 7.18% | +5.02% |
Сравнение комиссий MARZ и OCTB
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и OCTB
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MARZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор