Сравнение MARZ с NVDO
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. MARZ is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 4.56% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between MARZ and NVDO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
MARZ
NVDO
Сравнение MARZ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.39 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и NVDO
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -16.25% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.93% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.97% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 31.91% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 31.91% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 31.91% | -19.71% |
Сравнение комиссий MARZ и NVDO
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и NVDO
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARZ and NVDO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 3.05% for MARZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор