PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARW с CBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARW и CBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MARW

1 день
0.14%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.93%
С начала года
6.57%
1 год
11.48%
3 года*
11.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.67%

CBOX

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.82M$8.50M$7.10M
$44.33K$34.14K$82.47K

Сравнение доходности по годам MARW и CBOX


Correlation

The correlation between MARW and CBOX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

Доходность на риск

MARW vs. CBOX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MARW
Ранг доходности на риск MARW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CBOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MARW c CBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARWCBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.37

MARW vs. CBOX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARW и CBOX

Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и CBOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARWCBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-2.90%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.50%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MARW и CBOX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARWCBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

7.67%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

7.67%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

7.67%

-1.65%

Сравнение комиссий MARW и CBOX

MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARW и CBOX

Ни MARW, ни CBOX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MARW and CBOX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.

MARW and CBOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.14% for CBOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARW и CBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор