Сравнение MARU с UXJL
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. MARU is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MARU charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности MARU и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% | 6.63% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MARU and UXJL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MARU
UXJL
Сравнение MARU c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.91 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и UXJL
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -10.29% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.31% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.51% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 13.88% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.88% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.88% | -2.12% |
Сравнение комиссий MARU и UXJL
MARU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и UXJL
Ни MARU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MARU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MARU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
MARU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для MARU и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор