Сравнение MARS с STHH
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while STHH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности MARS и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 184.91%
- 6 месяцев
- 183.51%
- 1 год
- 147.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и STHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 119.61% |
Correlation
The correlation between MARS and STHH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. STHH — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение MARS c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и STHH
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -33.89% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -9.01% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -10.17% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 52.69% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 51.44% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 51.44% | +16.48% |
Сравнение комиссий MARS и STHH
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и STHH
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and STHH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
STHH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для MARS и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор