Сравнение MARS с FTEC
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while FTEC is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности MARS и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам MARS и FTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 26.09% |
Correlation
The correlation between MARS and FTEC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение MARS c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и FTEC
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -34.95% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -8.39% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.57% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 22.79% | +45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 25.60% | +42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 24.86% | +43.06% |
Сравнение комиссий MARS и FTEC
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и FTEC
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and FTEC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для MARS и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор