Сравнение MARO с METY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE).

MARO и METY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и METY.DE

	2026 (YTD)	2025	2024
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	-8.33%	-48.05%	-19.61%
METY.DE IncomeShares META Options ETP	-9.65%	1,017.52%	-3.17%

Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у METY.DE с доходностью -9.65%.

MARO

1 день: 5.86%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -8.33%

6 месяцев: -51.63%

1 год: -34.31%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

METY.DE

1 день: -0.48%

1 месяц: -15.30%

С начала года: -9.65%

6 месяцев: 25.33%

1 год: 334.35%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Название символа

IncomeShares META Options ETP

Часто сравнивают с MARO:

MARO с MARA MARO с MSTY MARO с NVDY MARO с SNOY MARO с MRNY MARO с BITO MARO с FBY

Часто сравнивают с METY.DE:

METY.DE с META METY.DE с IGOG.DE METY.DE с TSLI.DE METY.DE с OAMZ.DE METY.DE с COIY.DE METY.DE с 3JPN.DE METY.DE с ONVD.DE

Сравнение комиссий MARO и METY.DE

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METY.DE в 0.55%.

MARO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

METY.DE

IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

MARO vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

METY.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MARO	METY.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.53	2.22	-2.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.47	7.80	-8.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	2.08	-1.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	11.09	-11.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.93	30.16	-31.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа METY.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MARO	METY.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.53	2.22	-2.75
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.78	3.32	-4.10

Корреляция

Корреляция между MARO и METY.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и METY.DE

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 270.40%, что больше доходности METY.DE в 198.60%

	TTM	2025
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF	270.40%	277.68%
METY.DE IncomeShares META Options ETP	198.60%	237.78%

Просадки

Сравнение просадок MARO и METY.DE

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки METY.DE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и METY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	MARO	METY.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.75%	-31.80%	-39.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.51%	-31.80%	-33.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.07%	-23.87%	-41.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.14%	-6.67%	-33.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.58%	11.05%	+22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и METY.DE

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с IncomeShares META Options ETP (METY.DE) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MARO	METY.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.55%	13.22%	+6.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	50.52%	53.30%	-2.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	64.67%	151.19%	-86.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.82%	135.27%	-68.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.82%	135.27%	-68.45%

Сравнение MARO с METY.DE

Доходность

Сравнение доходности MARO и METY.DE

Сравнение доходности по годам MARO и METY.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MARO

METY.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MARO и METY.DE

Доходность на риск

MARO vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

MARO

METY.DE

Сравнение MARO c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MARO vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и METY.DE

Просадки

Сравнение просадок MARO и METY.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и METY.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)