PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

MARO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		23.71%20.48%-2.47%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 23.71%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
3.59%
С начала года
23.71%
6 месяцев
27.05%
1 год
37.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий MARO и ENCL.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MARO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.67

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.09

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.91

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

8.83

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.67

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.04

-1.86

Корреляция

Корреляция между MARO и ENCL.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и ENCL.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок MARO и ENCL.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-21.05%

-50.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-20.51%

-45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-4.44%

-62.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-3.96%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

5.28%

+28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и ENCL.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

5.00%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

13.25%

+36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

22.87%

+41.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

21.22%

+45.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

21.22%

+45.48%