PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

MARO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и BKCC.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		1.67%34.19%-2.51%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 1.67%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.67%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.10%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий MARO и BKCC.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

MARO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.99

-3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

4.09

-4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.76

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

21.59

-22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.99

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.00

-0.82

Корреляция

Корреляция между MARO и BKCC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и BKCC.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок MARO и BKCC.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-100.33%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-7.71%

-57.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-100.00%

+33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-99.92%

+59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

1.85%

+31.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и BKCC.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

6.27%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

9.61%

+40.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

13.49%

+50.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

16.55%

+50.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

19.94%

+46.76%