PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

MARO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-0.23%47.76%-2.70%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью -0.23%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
16.20%
1 год
44.93%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий MARO и BANK.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

MARO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.96

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

3.76

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.55

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.47

-4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

19.45

-20.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.96

-3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.57

-1.39

Корреляция

Корреляция между MARO и BANK.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и BANK.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок MARO и BANK.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-29.03%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-10.61%

-54.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-3.64%

-63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-9.15%

-30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

2.59%

+30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и BANK.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

6.79%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

10.52%

+39.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

15.29%

+49.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

19.06%

+47.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

19.06%

+47.64%