Сравнение MARMX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MARMX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARMX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | -0.94% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%.
MARMX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARMX и LTSTX
MARMX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MARMX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
MARMX
LTSTX
Сравнение MARMX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARMX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.73 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.24 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MARMX и LTSTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARMX и LTSTX
Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.36% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок MARMX и LTSTX
Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -48.17% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -6.47% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -21.01% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.64% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.21% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.41% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARMX и LTSTX
Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 5.14% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 8.56% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 9.18% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 399.76% | 9.82% | +389.94% |