Сравнение MARM с NFTY
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - MARM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. MARM is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, MARM returned 6.66% vs -0.67% for NFTY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MARM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности MARM и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARM показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -4.44%.
MARM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.26%
NFTY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.08K | $136.99K | $140.26K | |
| $2.57M | $1.71M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MARM и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 4.04% | 7.04% | 5.93% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.44% | 5.47% | 1.39% |
Correlation
The correlation between MARM and NFTY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. NFTY — Ранг доходности на риск
MARM
NFTY
Сравнение MARM c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARM | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.00 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.04 | +10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.89 | -0.10 | +58.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARM и NFTY
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -47.67% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -16.14% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.64% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -9.65% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 7.01% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) составляет 0.35%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.58% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 12.19% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 14.86% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 17.42% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 20.65% | -17.37% |
Сравнение комиссий MARM и NFTY
MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и NFTY
MARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.85% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
MARM and NFTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.58%) compared to MARM (0.35%). In terms of maximum drawdown, MARM dropped -2.74% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, MARM leads with 6.66% vs -0.67% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARM has performed better with a 6.66% return vs -0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
NFTY has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for MARM.
MARM is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.80% for NFTY.
MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARM и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор