Сравнение MARM с KNG
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MARM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. MARM is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, MARM returned 7.26% vs 7.44% for KNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MARM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности MARM и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARM показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.
MARM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.24% | 7.04% | 5.97% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2.20% | 6.63% | 0.10% |
Correlation
The correlation between MARM and KNG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. KNG — Ранг доходности на риск
MARM
KNG
Сравнение MARM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.13 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | 0.87 | +10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.52 | 2.25 | +75.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 0.73 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.49 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок MARM и KNG
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -35.12% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -8.61% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.89% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -4.13% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.32% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и KNG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) составляет 0.41%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.29% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 7.39% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 10.19% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.59% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 17.18% | -13.80% |
Сравнение комиссий MARM и KNG
MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и KNG
MARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARM and KNG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (2.29%) compared to MARM (0.41%). In terms of maximum drawdown, MARM dropped -2.74% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, KNG leads with 7.44% vs 7.26% for MARM. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNG has performed better with a 7.44% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for MARM.
MARM is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.75% for KNG.
MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARM и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор