PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARM с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARM и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARM показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.


MARM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.86%
1 год
7.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARM и KAPR


Correlation

The correlation between MARM and KAPR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between MARM and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

MARM vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARM
Ранг доходности на риск MARM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARM: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARM c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARMKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.74

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.63

9.12

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.52

43.03

+34.49

MARM vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARM на текущий момент составляет 4.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARM и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARMKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

3.53

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.83

+1.41

Просадки

Сравнение просадок MARM и KAPR

Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и KAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARMKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.74%

-16.91%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-2.52%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.52%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-3.92%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.53%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MARM и KAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) составляет 0.41%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что MARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARMKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.30%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

4.06%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

6.54%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

11.75%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

11.63%

-8.25%

Сравнение комиссий MARM и KAPR

MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARM и KAPR

Ни MARM, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MARM and KAPR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to MARM (0.41%). In terms of maximum drawdown, MARM dropped -2.74% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 7.26% for MARM. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.

MARM and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.79% for KAPR.

MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARM и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор