Сравнение MAPTX с INDAX
MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.77%/yr vs 7.45%/yr for INDAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPTX показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.81%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям INDAX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.45% соответственно.
MAPTX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 6.77%
INDAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам MAPTX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 31.18% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.81% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Correlation
The correlation between MAPTX and INDAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MAPTX and INDAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPTX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
MAPTX
INDAX
Сравнение MAPTX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPTX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.59 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | -1.27 | +15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и INDAX
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPTX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -43.98% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -20.85% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -23.49% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -23.49% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | -43.98% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -17.06% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -10.79% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 9.68% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и INDAX
Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPTX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.60% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 12.79% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 14.88% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 15.16% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.85% | +1.76% |
Сравнение комиссий MAPTX и INDAX
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и INDAX
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности INDAX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.30% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.77% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
Часто задаваемые вопросы
MAPTX and INDAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (14.32%) compared to INDAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs INDAX's -43.98%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPTX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор