PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPTX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPTX с INDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.97%/yr vs 6.78%/yr for INDAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPTX показывает доходность 35.90%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -15.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAPTX имеют среднегодовую доходность 6.97%, а акции INDAX немного отстают с 6.78%.

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPTX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between MAPTX and INDAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MAPTX and INDAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

MAPTX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPTX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPTXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-1.05

+4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
-1.46

+5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.83

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

-0.73

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

-1.72

+20.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPTX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPTX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPTX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPTXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-1.05

+4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и INDAX

Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPTXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-43.98%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-20.85%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.49%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-23.49%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.31%

-43.98%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-21.10%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-10.76%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.88%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и INDAX

Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPTXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.18%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.46%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

14.51%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.08%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.84%

+1.36%

Сравнение комиссий MAPTX и INDAX

MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и INDAX

Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности INDAX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%

Часто задаваемые вопросы

MAPTX and INDAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs INDAX's -43.98%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPTX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор