Сравнение MAP.MC с VRT
MAP.MC (Mapfre) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MAP.MC returned 24.25%/yr vs 64.78%/yr for VRT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 89.87%.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
VRT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 90.63%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 132.85%
- 5 лет*
- 64.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAP.MC и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.80% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 89.87% | 25.86% | 152.46% | 241.26% | -41.86% | 43.80% | 55.40% | 15.09% | 3.15% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and VRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. VRT — Ранг доходности на риск
MAP.MC
VRT
Сравнение MAP.MC c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 6.48 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 17.14 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и VRT
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки VRT в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -67.57% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -25.66% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -63.21% | +47.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -67.57% | +46.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -18.78% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -15.70% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 9.68% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и VRT
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 15.85% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 44.92% | -27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 58.00% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 61.49% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 54.50% | -29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и VRT
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and VRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор