Сравнение MAP.MC с GFI
MAP.MC (Mapfre) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 27.04%/yr for GFI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции MAP.MC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 14.45% против 27.04% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
GFI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 33.24%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
GFI Gold Fields Limited | -12.64% | 200.03% | -0.08% | 40.55% | 3.42% | 32.56% | 31.23% | 93.75% | -12.84% | 27.44% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and GFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between MAP.MC and GFI shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. GFI — Ранг доходности на риск
MAP.MC
GFI
Сравнение MAP.MC c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.22 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.28 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и GFI
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки GFI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -84.84% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -41.86% | +25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -41.86% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -50.57% | +29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -64.47% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -36.89% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -41.46% | +22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 15.49% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и GFI
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 16.78% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 44.48% | -27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 58.13% | -36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 50.32% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 53.21% | -28.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и GFI
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and GFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор