PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MANA с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MANA с CEPI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MANA (Grayscale Decentraland Trust) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs 16.04% for CEPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MANA и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Decentraland Trust (MANA) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 16.50%.

MANA

1 день
-11.76%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
-50.41%
С начала года
-42.20%
1 год
-76.92%
3 года*
-58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-51.20%

CEPI

1 день
2.64%
1 месяц
-6.13%
6 месяцев
9.54%
С начала года
16.50%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANA и CEPI

2026 (YTD)20252024
MANA
Grayscale Decentraland Trust		-42.20%-91.36%-29.44%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		16.50%10.75%-7.02%

Correlation

The correlation between MANA and CEPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Decentraland Trust

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MANA:
MANA с BTCZMANA с BTRNMANA с MSBTMANA с CBXOMANA с CBTOMANA с CBOLMANA с SOEZ
Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с BTCICEPI с LFGYCEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ

Доходность на риск

MANA vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANA
Ранг доходности на риск MANA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANA c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANACEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.57

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.95

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.72

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

1.68

-2.97

MANA vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANA и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MANA и CEPI

Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и CEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANACEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.28%

-29.48%

-69.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.85%

-22.47%

-63.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-6.50%

-92.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-8.27%

-63.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.64%

9.56%

+50.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MANA и CEPI

Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANACEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.29%

8.03%

+34.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.49%

22.41%

+70.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.30%

28.20%

+91.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.05%

31.47%

+142.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.05%

31.47%

+142.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANA и CEPI

MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.31%.

ПозицияTTM2025
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		47.31%50.78%
MANA
Grayscale Decentraland Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MANA and CEPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANA has higher volatility (42.29%) compared to CEPI (8.03%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs CEPI's -29.48%.

On 1-year performance, CEPI leads with 16.04% vs -76.92% for MANA. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 16.04% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEPI has the higher dividend yield at 47.31%, compared with 0.00% for MANA.

They also come from different issuers: Grayscale and REX.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANA и CEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор