PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMOX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMOX с MHELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMOX (MoA Moderate Allocation Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, MAMOX returned 5.99%/yr vs 5.11%/yr for MHELX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMOX charges 0.35%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности MAMOX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 17.65%.

MAMOX

1 день
0.20%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.49%
1 год
18.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

MHELX

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.65%
6 месяцев
20.19%
1 год
39.35%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMOX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		6.93%15.45%10.12%11.57%-14.51%11.46%870.51%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		17.65%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.26%

Correlation

The correlation between MAMOX and MHELX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MAMOX and MHELX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoA Moderate Allocation Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MAMOX:
MAMOX с MACHXMAMOX с FYMIXMAMOX с FSRRXMAMOX с MAMEXMAMOX с EKBAXMAMOX с FCSRXMAMOX с AVEFX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

MAMOX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMOX
Ранг доходности на риск MAMOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMOX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMOXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.06

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.92

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.64

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

15.69

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMOX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMOX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMOX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMOXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MAMOX и MHELX

Максимальная просадка MAMOX за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMOX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMOXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-61.24%

+39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.52%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-30.81%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-32.01%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-12.93%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.51%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMOX и MHELX

Текущая волатильность для MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) составляет 2.57%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMOXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.53%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

15.24%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

19.23%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

21.00%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.92%

20.97%

+357.95%

Сравнение комиссий MAMOX и MHELX

MAMOX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMOX и MHELX

Дивидендная доходность MAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности MHELX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		9.92%10.61%8.01%3.64%11.53%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.13%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

MAMOX and MHELX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.53%) compared to MAMOX (2.57%). In terms of maximum drawdown, MAMOX dropped -21.38% vs MHELX's -61.24%.

MAMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMOX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор