PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMEX с PFSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

MAMEX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMEX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		-0.45%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAMEX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.

MAMEX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.26%
1 год
13.94%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MACAXMAMEX с MURLXMAMEX с MURMXMAMEX с MACHXMAMEX с MAAKXMAMEX с MURNXMAMEX с MAANX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий MAMEX и PFSLX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Доходность на риск

MAMEX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.65

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.36

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

12.98

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.65

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.11

Корреляция

Корреляция между MAMEX и PFSLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и PFSLX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		11.90%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и PFSLX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMEXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-93.50%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.70%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-93.50%

+69.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-89.23%

+80.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-13.35%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.55%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и PFSLX

Текущая волатильность для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) составляет 4.62%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMEXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

11.60%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

18.65%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

28.15%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

475.26%

-453.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

389.19%

336.39%

+52.80%