Сравнение MAMB с OACP
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while OACP is actively managed. Over the past 3 years, MAMB returned 5.30%/yr vs 4.57%/yr for OACP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.77%/yr for OACP.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и OACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у OACP с доходностью 0.68%.
MAMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
OACP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и OACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.78% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -8.90% |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 0.68% | 7.17% | 2.37% | 6.04% | -7.87% |
Correlation
The correlation between MAMB and OACP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between MAMB and OACP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. OACP — Ранг доходности на риск
MAMB
OACP
Сравнение MAMB c OACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | OACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.76 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.86 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMB и OACP
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки OACP в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и OACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | OACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -11.81% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.60% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -5.89% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.86% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.56% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.94% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и OACP
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | OACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.01% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.69% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.51% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.78% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.78% | +1.13% |
Сравнение комиссий MAMB и OACP
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии OACP в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и OACP
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности OACP в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 4.35% | 4.46% | 4.51% | 3.87% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and OACP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.71%) compared to OACP (1.01%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs OACP's -11.81%.
On 3-year performance, MAMB leads with 5.30% vs 4.57% for OACP. On fees, OACP is cheaper at 0.77% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAMB has performed better with a 5.30% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OACP is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
OACP has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Monarch and Oneascent. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.77% for OACP.
OACP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и OACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор