PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

MAMB и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и NCPB

2026 (YTD)20252024
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.92%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOG

Сравнение комиссий MAMB и NCPB

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.66

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

5.51

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCPB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.22

-1.08

Корреляция

Корреляция между MAMB и NCPB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и NCPB

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NCPB в 5.20%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и NCPB

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-3.59%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.88%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.88%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.87%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и NCPB

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.39%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.38%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.38%

+2.58%