PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALRX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MALRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MALRX returned 15.55%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MALRX charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности MALRX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALRX имеют среднегодовую доходность 15.55%, а акции SSEYX немного отстают с 15.49%.

MALRX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.49%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
33.41%
3 года*
24.42%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.55%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALRX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		12.51%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between MALRX and SSEYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.98

The correlation between MALRX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с FBGRXMALRX с MSTYMALRX с PAGRXMALRX с FLCPXMALRX с VTCLXMALRX с FASGX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

MALRX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALRXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.34

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.21

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.13

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.49

14.62

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALRX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALRXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MALRX и SSEYX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALRXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-33.75%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-18.74%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.52%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.75%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-4.09%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и SSEYX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALRXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.97%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.87%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.91%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.06%

+0.32%

Сравнение комиссий MALRX и SSEYX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и SSEYX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.65%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MALRX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MALRX has higher volatility (2.95%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MALRX dropped -54.29% vs SSEYX's -33.75%.

MALRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALRX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор