PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALRX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MALRX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MALRX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		-3.39%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MALRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.68% соответственно.

MALRX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
0.29%
1 год
22.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.84%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с MSTYMALRX с FBGRXMALRX с FASGXMALRX с ASFYXMALRX с BDJMALRX с FEQHX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MALRX и MUHLX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

MALRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALRXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.97

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.37

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.57

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALRX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALRXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между MALRX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и MUHLX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		8.91%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MALRX и MUHLX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MALRXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-62.05%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.23%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-18.63%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-40.85%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.65%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-10.81%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.83%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и MUHLX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MALRXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.01%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.06%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.85%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.77%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.04%

+1.33%