PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с CHPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, MAKX returned 60.76% vs 199.74% for CHPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 39.76%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.

MAKX

1 день
-4.47%
1 месяц
1.15%
С начала года
39.76%
6 месяцев
37.20%
1 год
60.76%
3 года*
26.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		39.76%21.63%8.27%0.49%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between MAKX and CHPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between MAKX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и CHPS

Секторы
MAKX
CHPS

Технологии

69.2%
99.6%

Промышленность

20.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
69.2%
CHPS
99.6%

Промышленность

MAKX
20.0%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

MAKX
8.4%
CHPS
0.0%

Сырьевые материалы

MAKX
2.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

CHPS
0.0%

Энергетика

MAKX

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

MAKX

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

MAKX

-

CHPS

-

Недвижимость

MAKX

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

MAKX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
5.05

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.70

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

11.49

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

42.41

-31.28

MAKX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и CHPS

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-39.44%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-17.50%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.79%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-9.08%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.73%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и CHPS

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 13.89%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

22.65%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

34.27%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

39.81%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

35.53%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

35.53%

-7.01%

Сравнение комиссий MAKX и CHPS

MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и CHPS

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.11%0.15%0.24%0.52%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.65%) compared to MAKX (13.89%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs 60.76% for MAKX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs 60.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор