Сравнение MAILX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MAILX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAILX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | -1.49% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 31.87% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.80% соответственно.
MAILX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 7.08%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAILX и KGIIX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
MAILX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
MAILX
KGIIX
Сравнение MAILX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAILX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.56 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 4.34 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.30 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 19.59 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.56 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между MAILX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и KGIIX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 1.82% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAILX и KGIIX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -27.81% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.76% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -27.81% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -27.81% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.78% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -6.15% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.37% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и KGIIX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.35% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.93% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.41% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.21% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.75% | +5.54% |