Сравнение MAIFX с MURNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).
MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIFX и MURNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIFX и MURNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIFX Mutual of America International Fund | 3.27% | 37.23% | 3.22% | 16.96% | -12.81% | 9.11% | 926.37% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | -0.56% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у MURNX с доходностью -0.56%.
MAIFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
MURNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIFX и MURNX
MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAIFX vs. MURNX — Ранг доходности на риск
MAIFX
MURNX
Сравнение MAIFX c MURNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIFX | MURNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.26 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.88 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.08 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 5.04 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIFX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MAIFX и MURNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIFX и MURNX
Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MURNX в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAIFX Mutual of America International Fund | 3.28% | 3.39% | 1.94% | 3.77% | 9.48% | 9.92% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.36% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок MAIFX и MURNX
Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и MURNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIFX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -32.96% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.50% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -23.75% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.31% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.64% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIFX и MURNX
Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIFX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.71% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.91% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.15% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.25% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 385.33% | 387.35% | -2.02% |