PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGY с MAGD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGY и MAGD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGY и MAGD.L


Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -19.75%.


MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Сравнение комиссий MAGY и MAGD.L

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.


Доходность на риск

Сравнение MAGY c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGY vs. MAGD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGYMAGD.LРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.70

+1.80

Корреляция

Корреляция между MAGY и MAGD.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и MAGD.L

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.95%, что больше доходности MAGD.L в 0.25%


Просадки

Сравнение просадок MAGY и MAGD.L

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MAGD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGYMAGD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-27.28%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-26.11%

+14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-8.36%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и MAGD.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGYMAGD.LРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

20.09%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

20.09%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.09%

-5.25%