PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAAKXMAGKX с MAANXMAGKX с MURLXMAGKX с MACAXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий MAGKX и ETEGX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.23

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.20

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.31

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-0.75

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.23

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Корреляция

Корреляция между MAGKX и ETEGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и ETEGX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и ETEGX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-67.58%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.05%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-24.30%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-13.88%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-22.84%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.47%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и ETEGX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.34%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.16%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.73%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

18.76%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

19.82%

+371.97%