Сравнение MAGKX с CMCIX

С начала года, MAGKX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGKX и CMCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CMCIX в 4.46%

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и CMCIX.

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.